Blog de la Bibliotecade Matemàtiques i Informàtica

SIMBa: About the decomposition of pricing formulas under stochastic volatility models

Deixa un comentari

Dilluns, 31 de març, se celebrarà una nova sessió del Seminari Informal de Matemàtiques de Barcelona (SIMBa).

Speaker: Raúl Merino
Universitat: Universitat de Barcelona (Departament de Probabilitat, Lògica i Estadística)

Data: dilluns, 17 de març de 2014
Hora: 17:45, cafè; 18:00, inici
Lloc: Aula IMUB (al terrat), Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona.

Títol: About the decomposition of pricing formulas under stochastic volatility models.
Resum: We compute a decomposition of a call option price using three different methods: classical Itô calculus, functional Itô calculus and Malliavin calculus. We notice that solving the problem using the techniques based on classical Itô calculus is equivalent to use the functional Itô calculus. In addition, we give expressions for the implied volatility in the three cases.

Si voleu rebre informació dels propers seminaris us podeu subscriure a la llista de correu. Si voleu contactar amb els responsables podeu escriure un missatge a seminari(dot)simba(at)ub(dot)edu.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

Connecting to %s