Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

SIMBa: About the decomposition of pricing formulas under stochastic volatility models

Dilluns, 31 de març, se celebrarà una nova sessió del Seminari Informal de Matemàtiques de Barcelona (SIMBa).

Speaker: Raúl Merino
Universitat: Universitat de Barcelona (Departament de Probabilitat, Lògica i Estadística)

Data: dilluns, 17 de març de 2014
Hora: 17:45, cafè; 18:00, inici
Lloc: Aula IMUB (al terrat), Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona.

Títol: About the decomposition of pricing formulas under stochastic volatility models.
Resum: We compute a decomposition of a call option price using three different methods: classical Itô calculus, functional Itô calculus and Malliavin calculus. We notice that solving the problem using the techniques based on classical Itô calculus is equivalent to use the functional Itô calculus. In addition, we give expressions for the implied volatility in the three cases.

Si voleu rebre informació dels propers seminaris us podeu subscriure a la llista de correu. Si voleu contactar amb els responsables podeu escriure un missatge a seminari(dot)simba(at)ub(dot)edu.